| helpstudy | Дата: Понедельник, 15.01.2024, 13:42 | Сообщение # 1 |
|
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 991
Статус: Offline
| Ответы на тест из курса ММА: Эконометрика.
Всего 20 вопросов.
Результат сдачи: 100%.
Скачать
|
| |
|
|
| helpstudy | Дата: Понедельник, 15.01.2024, 13:44 | Сообщение # 2 |
|
Генерал-полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 991
Статус: Offline
| Вопрос 1
Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной
следующим законом распределения
a. 60
b. 102
c. 204
d. 1
Вопрос 2
Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните
отсутствующий элемент в таблице
Х -1 1 10 15
Р 0,44 0,50 0,05 ???
a. 0,001
b. 0,1
c. 0
d. 0,01
Вопрос 3
Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:
a. не существует
b. 1
c. 0
d. -1
Вопрос 4
Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94.
Какое утверждение ?
a. между переменными сильная прямая линейная связь
b. между переменными нет линейной связи
c. между переменными слабая обратная линейная связь
d. между переменными слабая прямая линейная связь
Вопрос 5
Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16
a. 0,5
b. 0,3
c. 0,2
d. 0,1
Скачать
Вопрос 6
a. 3
b. 0
c. 2
d. 1
Вопрос 7
Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего
математического ожидания есть:
a. среднеквадратическое отклонение случайной величины
b. дисперсия случайной величины
c. корреляция случайной величины
d. ковариация случайной величины
Вопрос 8
Максимальное значение коэффициента корреляции:
a. плюс бесконечность
b. 0
c. 1
d. 0,5
Вопрос 9
Укажите е свойство выборочного коэффициента ковариации
a. cov(x,x) = Var2(x)
b. cov(x,x) = Var(x)
c. cov(x,y) = Var2(x)
d. cov(a,x)= a, a=const
Вопрос 10
Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей
нормального распределения равна
a. 0,5
b. 0
c. 0,025
d. 1
Скачать
Вопрос 11
Для проверки автокорреляции остатков применяется:
a. критерий восходящих и нисходящих серий
b. метод Ирвина
c. критерий серий, основанный на медиане выборки
d. статистика Дарбина-Уотсона
Вопрос 12
Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения
(5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:
a. отсутствие автокорреляции
b. отрицательная автокорреляция
c. положительная автокорреляция
d. зона неопределенности
Вопрос 13
Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:
a. статистики Дарбина-Уотсона
b. коэффициента асимметрии
c. t-критерия Стьюдента
d. коэффициента эксцесса
Вопрос 14
Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:
a. 1
b. 4
c. 3
d. 2
Вопрос 15
Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения
(5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
a. отрицательная автокорреляция
b. отсутствие автокорреляции
c. положительная автокорреляция
d. зона неопределенности
Скачать
Вопрос 16
Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения
(5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:
a. зона неопределенности
b. положительная автокорреляция
c. отсутствие автокорреляции
d. отрицательная автокорреляция
Вопрос 17
Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона
близка к:
a. 4
b. 0
c. 2
d. 1
Вопрос 18
Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика
Дарбина-Уотсона близка к:
a. 0
b. 2
c. 4
d. 1
Вопрос 19
Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:
a. нормального распределения ряда остатков
b. относительной ошибки ряда остатков
c. тренда в остатках
d. коррелированности остатков
Вопрос 20
Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен
коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).
a. 0,6424
b. 0,32
c. 0,4624
d. 0,72
Скачать
|
| |
|
|
